혹시 주식 공부하는 개미 투자자 분들이 있을까 하여 공유하여 봅니다.
파이썬으로 해보려다가 프로그래밍하기 빡쳐서 일단 엑셀로 만들어서 쉽게쉽게 그래프 뽑아 보려고 만들어봤습니다.
[손절선과 익절선을 기계적으로 철저하게 지킬 경우 수익률이 어떻게 되는가?]
라는 의문점을 해결하기 위한 공부 목적입니다.
주의 :
저는 실제 투자는 하지 않고 있는 주알못 개미입니다.
아래 구글 시트는 순전히 주식 매매 공부를 위한 목적으로 제작하였습니다.
아래 구글시트를 이용한 실제 주식 매매의 손실은 책임지지 않습니다.
1. 시뮬레이션된 그래프는 오직 '종가'만을 이용했다.
2. 두번째 시트인 매매시뮬레이션에 사용된 데이터에서 시가고가저가는 고려하지 않음.
3. 매매시뮬레이션에서 이용된 매매의 기본 [ 전제조건 ]은 아래와 같다.
- 매매 아이디어는 주가의 변동은 통계적으로 ' 가우시안 분포 '를 따른다는 점에 착안하였다.
(수학적으로 하루하루의 변동 자체는 완전한 무작위, 랜덤, 예측 불가능이라는 뜻이다.)
(물론 약간 찌그러진 모양이긴 하지만... 주가변동률을 그래프로 그려보면 화이트노이즈 처럼 보이는
가우시안 분포의 형태를 띄고 있다.)
- 매수와 매도는 오직 종가 만을 보고 매매한다.
- 하락장이든 상승장이든 매도 후에는 무조건 다음날 매수 한다.
- 매수 금액은 항상 일정하다.
(편한 계산을 위해 100으로 해놓음. 안바꾸셔도 됩니다.)
- 손절선 과 익절선 은 해당 종목의 표준편차 를 보고 임의로 입력한다.
( 여기서 표준편차란 ' 주가의 변동폭 '을 의미한다. 특정 기간 동안 표준편차가 1.5% 라고 나왔을 경우,
대충 +0.75% ~ -0.75% 정도로 이전 봉 기준 변동폭이 50%의 확률 범위 안에서 일어난다는 뜻이다.
즉 가장 많이 일어나는 변동률을 의미한다.
표준편차 1.5%인 종목에서 오늘 종가가 어제 종가에 비해 +2% 상승한다거나 , -2.2% 하락하는 경우 통계적으로 굉장히 많이 오르내린 것이다.
표준편차 값은 종목과 데이터의 기간에 따라 모두 다르니 그때그때 잘 보고 손절과 익절선을 정해야한다)
(종가의 변동률 표준편차는 [rate표준편차] 라는 이름으로 임의로 정함)
(jump는 해당날 시가가 전날 종가에 비해 얼마나 점프했느냐를 의미한다... -주식용어로 뭐였지...?? 상승갭이나 하락갭? )
4. Daily data- 그래프는 매매후 수익금을 모조리 재투자금으로 돌려서 계속 투자금을 늘리는 경우의 수익률을 의미한다.
(하락장에선 투자금 손실을 의미한다)
5. 매매시뮬레이션은 매수 후, 평가금과 평가수익률을 기준으로 매도를 하였을시에 최종적으로 얼마의 수익이 났을 것이냐를 계산한다.
(손절선과 익절선을 입력해야 한다)
첫번째 시트 [종목시뮬레이션-그래프]에서
종목명 노란색 칸에 종목이름을 입력하면 됩니다.
ETF도 가능합니다.
어떤 종목이 가능한지는
시트 쭉~ 넘기시다보면 [종목리스트] 시트가 있습니다. 왠만하면 [종목리스트] -검색용] 시트에서 조작해주세요.
[종목리스트]를 건드리면 주가 데이터를 불러오기 위한 googlefinance함수에서 오류를 일으킬수도 있습니다....
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sS26X8HVaZ4T-GbkgWk9KfkQrxANx___S7s355zCRNY/edit?usp=sharing
해당 구글시트에 대한 결과는 손절을 정말 칼 같이 지킨다면 굉장히 높은 수익률을 거둘수있다는 결과가 나옵니다.
예를들어 종가 기준으로 -0.5% 손절을 기계적으로 한다면 수익률이 미친듯이 치솟습니다...ㄷㄷㄷ
실제론 상승갭이나 하락갭, 저가와 고가로 인한 투자자의 공포심리, 흥분 때문에 그렇게 하기는 힘들겠죠...
따로 저장하고 싶으시면
[파일-사본만들기] 하시고 본인 구글드라이브에 저장하면 될겁니다.
수정은 마음대로 하세요!!
다시한번 말하지만 공부를 위한 목적으로 만들었고 공유합니다!!
검증되지 않은 구글시트 시뮬레이션입니다!!
[손절선과 익절선을 철저하게 지킬 경우 수익률이 어떻게 되는가?]라는 의문점을 해결하기 위한 공부 목적입니다.
